線形非定常力学系同定のためのオンラインEMアルゴリズム

岡 充 (9951023)


時間と共に変化する状態空間モデルのシステム同定を行う手法を提案する。 カルマンフィルタを用いて内部変数を推定し、システム同定はEMアルゴリズム により行なう。この手続きを逐次的に実行することによって非定常力学系の同 定を行なう。

本手法は、(1) 従来のオフラインEMアルゴリズムに比べて少ない実行時間で処 理することができ、(2) 全観測データを残しておく必要が無いため、少ない記 憶資源のもとで実行することができる。

本発表では、本アルゴリズムが想定している生成モデルである状態空間モデル の確率モデルを説明し、カルマンフィルタによる内部状態推定について説明す る。 次いで生成モデルを支配するモデルパラメータを推定するためのEMアルゴリズ ムについて説明した後、提案手法である逐次的なパラメータ推定を行うオンラ インEMアルゴリズムを解説する。 最後に実験を交えた従来手法との比較を行う予定である。